1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Тестирование и подбор торговых стратегий

Рейтинг:   / 2
ПлохоОтлично 

Тестирование торговой системы

Многих интересуют торговые роботы. И для подавляющего большинства торговый робот это некое волшебное устройство, которое само, просто так, без усилий будет зарабатывать деньги. Роботов покупают, и вскоре разочаровываются в их работе! И что самое интересное, в дальнейшем, большинство таких разочаровавшихся трейдеров, покупают других роботов, в надежде найти тот волшебный Грааль, который даст им счастье быть ленивым и богатым. Разговаривая с такими искателями, да и не только с ними, а и с обычными спекулянтами, которые предпочитают торговать «руками» и не доверяют никаким роботам, я зачастую сталкиваюсь с тем, что они не до конца понимают, что такое торговый робот, как его создают и самое главное – для чего его создают!

Разберем все по порядку:
1. Торговый робот – это просто некое программное устройство, которое предназначено для выполнения определенных функций в автоматическом режиме. Поэтому роботом можно назвать все что угодно: начиная от простой программы автоматического ввода пароля в вашу торговую платформу и заканчивая устройством, которые совершает все сделки в автоматическом режиме.
2. Торговый робот может использоваться как:
- советник
- автостоп (ставить стопы на открываемые вами сделки вручную)
- сигнализатор (отправляет SMS, E-mail и другие виды оповещений о событиях на рынке)
- для открытия сделок
- для закрытия сделок
- для слежения за событиями на рынке (показания индикаторов, свечные модели и т.д.)
- для самостоятельной торговли
3. Торговый робот работает по торговой стратегии в рамках торговой системы, которую должен создать и проверить (протестировать на потенциальную доходность) сам трейдер. Следует отметить, что большинство «писателей» роботов не предлагают эту услугу, так как знают, что тестирование торговых систем – это сложное и «неблагодарное» занятие. Но об этом чуть позже.
4. Торговый робот используется или как помощник трейдера, или как «самостоятельный трейдер» управляющий вашими деньгами (то есть работающий полностью в автономном режиме).
5. Торговый робот позволяет избежать психологических ошибок в торговле. У робота нет страха, жадности или сомнений. Он работает строго по заложенному в него алгоритму. Этот алгоритм и есть торговая система, которую можно проверить на исторических данных изменения цен и узнать, прибыльна она или нет. Именно поэтому тестирование торговых стратегий является очень важным этапом при использовании торгового робота для полностью самостоятельной работы.

Теперь ответим на вопрос: почему тестирование торговых систем – это сложное и «неблагодарное» занятие?
1. Для тестирования нужно в совершенстве владеть сложными программами для тестирования и оптимизации торговых систем.
2. Нужно иметь доступ к историческим данным изменения цен за прошедшие периоды. И эти данные должны быть не в виде графиков, как в любой торговой платформе, а в виде цифровых данных каждой сделки за тестируемый период времени.
3. Для начала тестирования необходимо написать тот же самый робот, но уже на программном коде, который воспримет программа для тестирования. По сути, получается, что необходимо потратить силы и время на написание такого же робота на другом программном языке.
4. Процесс тестирования и оптимизации на одну бумагу может занимать 10-20 часов времени.
5. Далее следует проводить «слепое» тестирование на подбор оптимальных значений торговой системы на различных исторических периодах графика, что точно знать, что в длительном инвестиционном периоде, торговый робот всегда даст прибыль!
6. Подготовить отчет для заказчика о результатах тестирования.
Как Вы понимаете – это гигантский объем работы. И стоить он будет недешево! Согласитесь, что если кто-то покупает торгового робота, к примеру: за 10 т.р., будет ли он платить еще 15 т.р. за прибыльную торговую систему для этого робота. Я Вас могу уверить, что нет!

Как обычно торгует начинающий (и не только начинающий трейдер).
1. Многие новички, приходя на рынок, не имеют четкой торговой системы для принятия решений, где покупать, что покупать, когда покупать, где продавать бумагу и т.д.
2. Новоиспеченный трейдер обучается прямо во время торгов – он принимает решения, основываясь на интуиции и на своём небольшом торговом опыте. Заработав на сделке, он запоминает определенный случай и старается применить его в будущем; получив убыток, он будет стараться избегать таких ситуаций. Однако был ли тот случай, когда он смог заработать, действительной закономерностью или всего лишь единичным случаем из ста, когда ошибившись два раза, мы получили нужный результат? То же самое можно сказать по поводу отрицательного опыта – возможно, всё было сделано правильно, но именно в этот раз что-то сработало не так как надо, и мы не заработали. Начинающий трейдер не задается этим вопросом, и может взять за правило избегать прибыльных стратегий и следовать убыточным, основываясь на своём опыте.
3. Ситуации, которые наблюдает новичок, складываются на основе множества факторов: новости, индикаторы (часто это не один индикатор), наблюдение за стаканом, наблюдение за американским рынком, поведение самой цены. Человеку свойственно окружать себя тоннами информации, чтобы быть уверенным в своей правоте и находиться в комфортной психологической зоне правоты принятий своих решений.
4. Принимая решение на основе всех этих данных, и заработав, или потеряв на сделке, как можно понять, благодаря чему именно мы заработали, и где была совершена ошибка, если мы потеряли деньги? Возникает множество сочетаний информации, которой вы используете, вычленить нужные моменты из этой массы становиться трудно. Осознание своих ошибок и создание прибыльной торговой системы при таком подходе занимает огромное количество времени и стоит немалых денег.

Возникает вопрос: как же нам научиться зарабатывать на рынке, затратив при этом наименьшее количество времени и денег?
1. Ответ очевиден и прост – нужно создать и проверить свою торговую систему. Однако очень мало трейдеров которые этим занимаются! Чтобы научиться работать на рынке, обрести понимание рынка, необходимо его исследовать.
2. Под исследованием следует понимать не просто наблюдение за рынком, а практическую проверку сделанных выводов на основе прошлой истории, путем совершения бумажных сделок в прошлом, и анализом всех полученных результатов.
3. Если вы недавно пришли на рынок, и у вас нет торговой системы, то вам необходимо придумать стратегию самим или взять за основу чужую систему. После чего требуется исследование, насколько хорошо эта система работает.
4. Проверяя идею на истории, нам не надо ждать следующего дня, недели, месяца, чтобы увидеть первые результаты. Работая с историей, можно прогнать год торгов за несколько часов и узнать, какой результат можно ожидать от вашей системы. Проанализировав систему, вы лишаетесь иллюзий по поводу того, сможете ли вы заработать деньги, у вас не остается надежды на какое-то чудо.

Так почему же этим занимается так мало людей?
1. Так как движение цены на рынке в своем большинстве имеют субъективный и неопределенный характер, то любому трейдеру присуще чувство азарта и элемента игры. Возможность использовать большие «плечи» придают этим чувствам особый, рискованно-увлекательный игровой аспект в торговле, который будоражит нервы не хуже рулетки или блэк-джета. Поэтому достаточное количество людей приходит на рынок не зарабатывать деньги, а проигрывать их, получая взамен «адреналин в кровь».
2. Никому не хочется терять надежду на то, что "на рынке заработать просто", не хочется превращать интересную игру в работу. Именно эти два желания – быстро разбогатеть и получить адреналин являются причиной постоянного потока "ликвидности" на рынок. Можно смело утверждать, что на фондовом рынке находиться не меньше мечтателей, чем в любом казино.
3. Обычная человеческая лень!

Как же на практике проверить свою торговую систему, или хотя бы свои торговые правила на потенциал прибыльности?
1. Вы можете сделать это самостоятельно, изучив учебный курс "Как создать свою торговую систему». Стоимость просмотра курса всего 400 р., согласитесь, что это мизерная денежная сумма, по сравнению с теми деньгами, которые теряются трейдерами на рынке от своих неправильных действий.
2. Заказать тестирование и оптимизацию имеющейся торговой стратегии у нас, и получив готовый результат, смело использовать его в торговле.
3. Заказать разработку торговой стратегии как на одну бумагу, так и портфель ценных бумаг в целом.

Стоимость услуг по тестированию и оптимизации торговых систем

В этой рубрике разберем все по порядку, что бы точно было ясно, что и как стоит.

Тестирование проводится в специализированной программе Wealth Lab. И как Вы уже поняли, для тестирования нужно написать программный код вашей стратегии. Поэтому стоимость складывается из двух основных факторов:
1. Написать код стратегии для тестирования
- на двух индикаторах, одно условие торгового решения - 1500 р.
- на трех индикаторах, одно условие торгового решения - 2000 р.
2. Тестирование
- одна бумага для одного таймфрейма - 800 р.
- 4-ре бумаги – 2500 р.
- 6-ть бумаг – 3200 р.
3. Если необходимо добавить еще одно торговое условие, то к стоимости следует прибавить:
- для написания кода + 350 р.

Следует учесть, что если Вы будете использовать одну стратегию для всех торгуемых бумаг, то код стратегии нужно писать только один раз.

Для того чтобы заказать тестирование, необходимо предоставить техническое задание на стратегию.

Давайте разберем несложный пример технического задания и рассчитаем стоимость оплаты.

Пример №1

Стратегия торговли на двух скользящих средних.

1. Условие открытия лонга:
Быстрая МА пересекает снизу вверх медленную МА – открываем сделку в лонг (или закрываем шорт).
2. Условие открытия шорта:
Быстрая МА пересекает сверху вниз медленную МА – открываем сделку в лонг (или закрываем лонг).
3. Тайм-фрейм для тестирования – получасовка.
4. Тестируем 4 бумаги.

Делаем расчет стоимости тестирования и оптимизации вашей стратегии:

1. Так как для всех бумаг применяется одна стратегия, то нужно писать один код для всех бумаг. Цена – 1500 р. Условие торгового решения одно: вход и выход по пересечению линий индикатора, значит, дополнительной наценки нет.
2. Тестируем каждую бумагу в отдельности – стоимость 4*800 р.-скидка = 2500 р.

В итоге: 4000 р. за проверенную и оптимизированную торговую стратегию, которую Вы смело можете ставить на робот, или торговать самостоятельно.

Теперь самый интересный вопрос. А как Вы поймете, что мы действительно протестировали и оптимизировали торговую систему? Что Вы не получите «кота в мешке» с параметрами индикаторов «от балды»?

Об этом, Вам беспокоится не стоит, так как мы даем отчет о тестировании, и Вы сами будете видеть результаты тестов.

Как выглядит отчет о тестировании, и что значат параметры тестирования?

График стратегии
 

график доходности

Структура теста 1

Структура теста 2

Statistic

Как видно из скринов отчета, стратегия ценового канала показывает самые оптимальные результаты торговли за 2013 год на этом таймфрейме с параметрами расчета канала по 30 свечам.
Net Profit (прибыль) - составила 600 т.р. на начальный торговый счет в 1000 т.р., то есть наша годовая доходность равна 60 %
Namber of trades (количество сделок) – всего 128 в год, что примерно 11 сделок в месяц. Из них половина прибыльных и половина убыточных. Это хороший результат для трендовой стратегии на ценовом канале.
Avg Profit/Loss (усредненное соотношение прибыли к полученным убыткам на одну сделку) – тоже хороший результат.
Max Drawdown % (максимальная просадка счета по стратегии) - то есть, в некотором моменте времени мы теряли по счету 10,98 %. Это тоже очень хороший результат.
Profit Factor (способность торговой системы к восстановлению после просадок) – среднее значение 1,74 – отличный результат для трендовой стратегии.

Итог тестирования и оптимизации:
Торговую систему можно применять в торговле, и согласно Гауссовому распределению вероятностей мы получим в новом инвестиционном периоде вероятность доходности (привожу округленно):
С вероятностью 68 % получаем доход в 600 т.р., или 600 т.р. + - 34% (то есть в худшем варианте 396 т.р., что составляет округленно 40 % годовых.

Кто проводит тестирование?
Тестирование проводит мой партнер Андрей. Он программист и профессиональный трейдер, работает риск-консультантом в одной известной брокерской компании.

Как заказать тестирование?

1. Написать техническое задание и прислать его мне.

2. Если с техническим заданием возникают "трудности", то для получения консультаций Вы можете связаться со мной по почте или по Skype investprofitmarket. На консультации Вы можете получить подсказки по построению торговой системы.
Стоимость консультации 600 р. за 1 час. Условия и тарифы смотрите здесь

 




Реклама